на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Анализ Банковских структур

Анализ Банковских структур

1.

I. Описание ситуации.

Коммерческие банки выполняют функции кредитования и

инвестирования предприятий, государства и населения. Банки выступают в

качестве финансовых посредников, получая денежные средства у конечных

кредиторов и давая их конечным заемщикам. За счет кредитов банка

осуществляется финансирование промышленности, сельского хозяйства,

торговли, обеспечивается расширение производства. В ходе проведения

правительством РФ реформ, направленных на стабилизацию экономики, банки

столкнулись с некоторыми трудностями, препятствующими выполнению ими данных

функций. Перекрыв практически все инфляционные источники, сократив объемы

государственных финансовых потоков в национальной экономике и введя

валютный коридор, правительство и ЦБ поставили банки перед фактом

исчезновения высокодоходных и высокорисковых спекулятивных рынков. 18

апреля 1995 года решением Совета Директоров Банка Росии были увеличины

нормы отчислений в фонд обязательных резервов. По оценке президента АРБ

Сергея Егорова, дальнейшее расширение базы резервирования вылилось в 3$

млрд прямых совокупных убытков для российских банков. Истощение казны

комерческих банков привило к тому, что многие из них оказались не в силах

создавать внутренние ( собственные ) резервы против сомнительной

задолженности и резервы под обесценение бумаг, в то время как уровень

средней просроченной задолженности по банковской системе составляет

20-25%. Сократился объем операций на МБК; уменьшился инвестиционный

потенциал банков. Разрешением данной ситуации в банковском секторе стал

августовский межбанковский кризис .

Многие специалисты оценивают дестабилизацию на МБК как мощный

импульс процессам структуризации и оздоровления российской банковской

системы. Погибло беспрецедентное число слабых банков ( более 150,

см.табл.), произошло значительное усиление не только крупнейших, но и

наиболее профессиональных средних и даже мелких банков .

| закрытие банков и их преобразование в филиалы* |

| |1991 |1992 |1993 |1994 |1995(1-9|02.10.95|

| | | | | |) | |

|преобразовано или |19 |92 |117 |45 |19 |19 |

|ликвидировано по реш. | | | | | | |

|собрания акцианеров | | | | | | |

|в том числе преобразовано в |17 |90 |115 |40 |12 |12 |

|филиалы других банков | | | | | | |

|отозвана лицензия в связи с |1 |0 |19 |65 |114 |140 |

|нарушением банковского | | | | | | |

|законодательства | | | | | | |

|отозвана лицензия в связи с |0 |5 |6 |0 |0 |0 |

|задержкой начала | | | | | | |

|деятельности банка более чем| | | | | | |

|на год с даты выдачи | | | | | | |

|лицензии | | | | | | |

|всего |20 |97 |142 |110 |133 |159 |

|* По данным ЦБ | | | | | | |

Сейчас в условиях временного смягчения финансовой политики, банки

реоргани-зуют кредитную и инвестиционную деятельность, чтобы

адаптироваться к новой ‘’экономической реальности’’ ( в т.ч. жесткой

финансовой политике).

К числу основных причин и симптомов экономических проблем банковской

системы можно отнести следующие:

1. Высокий уровень налогов на банковскую деятельность;

2. Ограничение размеров банковских кредитов со стороны ЦБ для

отдельных

банков;

3. Высокий уровень кредитного риска ;

4. Высокий уровень процентного риска ;

5. Высокий уровень рыночного риска ;

6. Инфляционный налог ;

7. Валютный коридор;

8. Высокий уровень резервных отчислений ;

9. Инфляционные ожидания;

10. Высокая ставка рефинансирования;

11. Дестабилизация экономики

- продолжающийся спад,

- бюджетный дефицит,

- внешний долг,

- отрицательное торговое сальдо;

12. Ассиметричность информации.

II. Формулирование целей

На основе материалов анализа и оценки ситуации в области

регулирования финансовых отношений сформулируем следующую цель обсуждения

проблемы: повышения эффективности кредитной и инвестиционной деятельности

коммерческого банка в условиях проведения правительством и ЦБ реформ по

стабилизации экономики.

III. Формулирование проблемы

Проблема состоит в определинии способов повышения эффективности

кредитной и инвестиционной деятельности коммерческого банка как на микро-

, так и на макроуровнях.

IV. Оценка актуальности проблемы

Банк выполняет следующие жизненноважные функции, обеспечивающие

нормаль-ное развитие экономики государства:

а) мобилизация временно свободных денежных средств и превращение

их в капитал ;

б) кредитование предприятий ,государства ,населения ;

в) выпуск кредитных денег ;

г) осуществление расчетов и платежей в хозяйстве ;

д) эмиссионно-учредительную ;

е) консультирование; представление экономической и финансовой

информации ;

Эффективное размещение активов приносит банку доход, который

позволяет ему осуществлять свою роль в развитии осударства .

Проблема, затргивающая благосостояния государства , является

актуальной .

2 ЭТАП Анализ проблемы

1. Рассмотрим структуру кредитной и инвестиционной деятельности банка:

краткосрочные среднесрочные долгосрочные инвестиционные

2. Оценка возможности решения

Причиной возникновения данной проблемы послужил переход нашей страны к

рыночной экономике, который требовал структурной перестройки всей системы

хозяйствования. Кардинальные изменения в политической, экономической и

законодательной системах привели , в конечном итоге, к дестабилизации всей

экономики. Россия не является единственой страной , которая переживает

кризис

в ходе проведения реформ . Из истории развития мировой экономики 20-го

века известен целый ряд примеров того, как страны пережили глубокие

экономические и социальные кризисы и вышли на более высокие ступени

экономического развития в исторически короткие сроки, например,” Великая

депрессия” в США 1929-32гг., восстановление экономических потенциалов

Германии и Японии после их поражения во Второй Мировой войне, появление

нового мирового экономического центра в тихоокеанском регионе.

По оценкам многих экономистов, кризис в России носит среднесрочный

характер, и приходится на период 1996-2000 гг. Можно предполпожить , что

решение проблемы повышения эффективности кредитной и инвестиционной

деятельности банка приходит-

ся на 1997- начало 1998 гг.

3. Установление данных

- уровень налогов ( высокий )

-уровень издержек ( высокий )

-уровень учетной ставки ЦБ ( ~ 170% годовых )

-уровень инфляции ( ~9-15 % в среднем в месяц )

-уровень резервных отчислений ( высокий )

-процентная ставка по кредитам

-процентная ставка по депозитам

-собственные средства банка

-динамика изменения курса рубля ( низкая )

-заемный капитал ( обязательства банка )

-доля ликвидных активов ( кредиты , выделенные банком , срок погашения

которых наступает в течение ближайших 30 дней ) от общей суммы активов

-соотношение активов банка сроком погашения свыше одного года к

обязательст-

вам по депозитным счетам , кредитам на срок свыше одного года

4. Постановка задачи

Определение системы:

- объекты , которые принимают непосредственное участие в достижении

цели

а) источники формирования ресурсов

б) направления кредитной политики( см. структуру )

- объекты , влияющие на систему ( внешняя среда )

а) валютный коридор

б) ставка рефинансирования

в) уровень налогов

г) норма обязательного резервирования

д) уровень инфляции

е) предельная склонность к сбережению населения

ж) инвестиционный потенциал различных категорий инвесторов

з) кредитно-денежная политика ЦБ

и) спрос на инвестиции

Макроанализ проблемы

|факторы внешней |тип |время действия |степень |

|среды | | |воздействия |

|валютный коридор |экономический | временно |сильно |

|ставка рефин-я ЦБ | - \\ - | постоянно | - \\ - |

|уровень налогов | - \\ - | - \\ - | - \\ - |

|норма обязательного | - \\ - | - \\ - | - \\ - |

|резервирования | | | |

|уровень инфляции | - \\ - | - \\ - | - \\ - |

|предельная склонность | - \\ - | - \\ - | - \\ - |

|сбережению к населения| | | |

|инвестиционный потен- | - \\ - | - \\ - | - \\ - |

|циал различных катего-| | | |

|рий инвесторов | | | |

|спрос на инвестиции | - \\ - | - \\ - | - \\ - |

|кредитно-денежная | - \\ - | - \\ - | - \\ - |

|политика ЦБ | | | |

Таким образом, рассмотренные факторы внешней среды носят экономический

характер , действуют постоянно, оказывая сильное влияние на проблему; при

этом факторы могут изменяться во времени,( например, денежно-кредитная

политика ЦБ: в течение 1995 года банки осуществляли свою деятельность в

условиях жесткой политики ЦБ , однако, в силу возникнувших трудностей ,

она была временно смегчена) .

На данном этапе экономическая ситуация такова , что все эти факторы

оказывают негативное влияние ( т.е. по характеру воздействия являются

тормозящими ) на пути преодоления проблемы . Однако необходимо отметить ,

что хотя уровень инфляции снизился до 8-13% в среднем в месяц за 1995 год

, тем не менее он опережает темпы обесценивания рубля по отношению к

твердым валютам , что также негативно отражается на деятельности банка .

Микроанализ системы

БАНК

0

клиент ю.л. клиент ф.л. клиент банк ЦБ биржи загран. банк

внебирж.рынок

1 2 3 4

5 6 7

Связи элементов:

0-1 = ведение счетов ( учет операций )

кредитные отношения, трастовые операции

0-2= депозит, ссуда , текущий счет , трастовые операции ,

прочие услуги

0-3= счет в банке-корреспонденте , депозит , учетно-ссудные

отношения

0-4= ЦБ определяет в целом политику банка , кредитные

отношения ,

корсчета , гарант ( поручитель )

0-5 = формирование высоколиквидных активов, формирование

портфеля

банковских инвестиций , покупка/продажа валюты

0-6= корреспондентские , кредитные отношения , гарант

0-7= формирование высокорискового портфеля ценных бумаг

5. Для выявления совокупности показателей , описывающих систему,

установление взаимосвязей между этими показателями,построем диаграмму

причинно-следственных связей :

6. Построение дерева целей

Повышение

эффективности кредитной и

инвестицион-ной деятель-

ности коммер-

ческого банка

1.1 уменьшение

расходов

1.2. увеличение доходов

1.3. снижение кредитного риска

14 улучшение орга- низации контроля за исполнением

кредитного догово-

ра

1.5 улучшение эко-

номической ситуа-

Страницы: 1, 2



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.