взаимные фонды денежного рынка.

М3 = М2 + депозитные сертификаты банков(п8)+ облигации гос.займов(п9) =

927,5 + 3,5 + 12,2 = =943,2 млрд.грн.

З А Д А Н И Е N 8

Используя данные таблицы задания N 7 определить изменение структуры

денежной массы ( для денежных компонентов в агрегате М3). Сравнить

показатели своего варианта и следующего месяца.

М3 = наличные деньги(3) + вклады до востребования (4)+ срочные вклады(7) +

облигации госзаймов

М3 января = 943,2 млрд.грн.

М3 февраля = 183+ 205,8+ (172 - 71,9 ) + 12,3 = 501,2 млрд. грн.

| Показатели |на 1 января |на 1 февраля |

|1.Денежная масса |100% |100% 501,2 |

|М3, всего |943,2 млрд.грн. |млрд.грн. |

|2.Наличные деньги |17,49% 165|36,51% 183 |

| |млрд.грн |млрд.грн. |

|3.Безналичные |82,51% |63,49% |

|деньги |778,2 млрд.грн. |318,2 млрд.грн. |

На 1.01.92 г. из общей массы денег (М3) наличные составляют 17,49% ;

безналичные 82,15%

На 1.02.92 г. увеличилась величина наличных денег и уменьшились

безналичные в 2,45 раза

З А Д А Н И Е N 9

Таблица валютных курсов

|N |Наименование |1970 |1975 |1980 |1984 |1985 |1996 |

| |валют | | | | | | |

|1 |Доллар США |1.0000|1.0000|1.0000|1.0000|1.0000|1.0000|

| | | | |0 |0 |0 | |

|2 |Канадский |1.0112|1.0164|1.1947|1.3214|1.3975|1.366 |

| |доллар | | | | | | |

|3 |Японская йена |357.65|305.15|203.00|351.10|200.50|112.60|

|4 |Французский |5.5200|4.4855|4.5160|9.5920|7.5610|5.252 |

| |франк | | | | | | |

|5 |Немецкая марка |3.6480|2.6223|1.9590|3.1480|2.4613|1.553 |

|6 |Англ фунт |0.4177|0.4941|0.4192|0.8647|0.6923|0.598 |

| |стерлинг |6 |9 |9 | | | |

На основании таблицы определить:

1.Кросс-курс валют

2 Сравнить кросс-курс 1985 и 1996 годов.

|Варианты | Кросс-курс |

|14 |Французского франка ко всем валютам |

.

|N |Наименование |1970 |1975 |1980 |1984 |1985 |1996 |

| |валют | | | | | | |

|1 |FRF /USD |5,52 |4,4855|4.5160|9.5920|7.5610|5.252 |

|2 |FRF /CAD |5,459 |4,4131|3,7800|7,2590|5,4103|3,8448|

|3 |FRF /JPY |0,015 |0,0147|0,0222|0,0273|0,0377|0,0466|

|4 |FRF /DEM |1,5132|1,7105|2,3052|3,0470|3,0720|3,3818|

|5 |FRF /GBR |13,213|9,0764|10,770|11,092|10,921|8,7286|

| | |3 |7 |5 |9 |6 | |

В 1996 году по сравнению с 1985 годом:

Курс FRF упал по сравнению с USD, CAD, GBR а по

сравнению с другими видами валют вырос.

З А Д А Н И Е N 10

НБУ установлен курс гривны к иностранным валютам на 04.07.98 г.

|N |Наименование валют |Количество |Официальній курс|

|1 |Доллар США |100 |206,81 |

|2 |канадский доллар |100 |141,20 |

|3 |Японская йена |1000 |14,84 |

|4 |Французский франк |100 |33,99 |

|5 |Немецкая марка |100 |113,94 |

|6 |Англ. фунт стерлингов |100 |341,09 |

|7 |ЄКЮ |100 |225,50 |

|8 |СДР |100 |275,40 |

Определить:

1. Валютный курс гривны методом косвенной котировки.

2. Кросс- курс каждой указанной валюты к доллару США

|USD/UAH |0,4835 | | |

|CAD/UAH |0,7082 |CAD/USD |0,6828 |

|JPY/UAH |0,0148 |JPY/USD |0,0718 |

|FRF/UAH |2,9420 |FRF/USD |0,1644 |

|DEM/UAH |0,8777 |DEM/USD |0,8777 |

|GBR/UAH |0,2932 |GBR/USD |1,6493 |

|XEU/UAH |0,4435 |XEU/USD |1,0904 |

|XDR/UAH |0,3631 |XDR/USD |1,3317 |

З А Д А Н И Е N 11

Курс покупки банком валюты одного дня: 2.01 UAH/$; 1.08 UAH/RUR.

Объем покупки : $1; DM 1; RUR 1.

Курс продажи этого же дня: 2.03 UAH/$; 1.10 UAH/DM; 0.34 UAH/RUR.

Объем продажи: $2; DM2; RUR2.

Определить:

1.Сумму ожидаемой маржи банка и фактически полученной на конец дня ( в

грн.)

2. Кросс-курс DM/$; RUR/DM; RUR/$.

|N п/п. |$1 |DM1 |RUR1 |$2 |DM2 |RUR2 |

|14 |1,950 |3,000 |7,900 |1,700 |2,800 |7,900 |

Сумма ожидаемой маржи банка =

= 1950 (2,03 - 2,01) + 3000 (1,1 -1,08) + 7900 (0,34 -0,31) =39+60+237=336

грн.

Сумма фактически полученной маржи на конец дня=

= 1700 (2,03 - 2,01) + 2800 (1,1 - 1,08) + 7900 (0,34 - 0,31)

=34+56+237=327 грн.

1) DEM/USD = 0,373 RUR/DEM = 0,870 RUR/USD = 0,542

2) DEM/USD = 0,419 RUR/DEM = 0,091 RUR/USD = 0,675

З А Д А Н И Е N 12

До проведения девальвации курс гривни к доллару (США) составил А после

проведения В. До проведения ревальвации курс гривни к доллару США составил

С, после проведения Д.

Определить:

1) Процент девальвации грн.

2) Процент ревальвации грн.

|Вариант |А |В |С |Д |

|14 |2,93 |3,20 |2,90 |2,25 |

1) Кс - Кн

Д = ------------ * 100%, где: Кс - курс до

проведения девальвации гривны

Кс

Кн - курс после девальвации

Чтобы определить % девальвации, за единицу принимаем валюту,

курс которой относительно другой падает.

1

UAH / USD = 2,93; USD / UAH = ------ = 0,34 ;

Кс = 0,34

2,93

Kн = 1 / 3,20 = 0,0,31

0,34 - 0,31

Д = -------------- * 100% = 8,82 % - понижение курса

национальной валюты.

0,34

2) Кн - Кс За

единицу принимается валюта, по

Р =---------- * 100% отношению

к которой курс других валют

Кс

растет.

Кн = 1 / 2,25 = 0,44

Кс = 1 / 2,9 = 0,35

0,44 - 0,35

Р = -------------- * 100% = 25,71 %

0,35

З А Д А Н И Е N 13a

Украинская турристическая фирма отправляет группу туристов из 12

человек в Европу. Стоимость тура 420$. В обмен принимает группу по

стоимости тура 530 грн. на человека.

Определить:

1)Сколько человек может принять украинская фирма.

2)Стоимость тура в DM.

На момент заключения контракта валюты котировались по курсу:

1,53 DM/$; 1.23 UAH/DM.

Определяем:

Стоимость тура в Украину в DEM = 530 : 1.23 = 430,89 DEM

Стоимость тура в Европу в DEM = 420 х 1,53 = 642,6 DEM

Cтоимость тура в Европу на 12 человек = 642,6 х 12 = 7711,2 DEM

Количество человек, которое может принять украинская сторона =

= 7711,2 : 430.89 = 17,9 чел.

З А Д А Н И Е N 13 б

Украинская компания экспортирует в Германию листовую сталь на общую сумму

310 тыс. грн., одновременно заключает контракт на импорт готовой одежды из

Англии на сумму 62 тыс. фунт. ст. Оставшуюся часть конвертирует в $. На

момент заключения контракта валюты котировались по курсу: 0,5951 фунт.

ст./$; 1.88 UAH/$.

Определить:

1)Сумму импорта в $.

2)Остаток, конвертируемый в $.

1) Сумма импорта в USD = 62 / 0, 5951 = 104,18 тыс. USD

2) Кросс курс UAH / GBR = 1,88 / 0,5951 =3,1591

Cумма экспорта в GBR = 310/3,1591 = 98,13 тыс. GBR

Сумма, конвертируемая в USD = 98,13 - 62 = 36,13 тыс. GBR.

З А Д А Н И Е N 13 в

Украинская торговая фирма заключила контракт на поставку из Италии

стройматериалов на сумму 2500 тыс. лир. Валюта цены - лира; валюта платежа

-$. На день заключения контракта валюты котировались по курсу 1514,92

лиры / $; 1.88 UAH/$.

Защитная оговорка: перерасчет валюты платежа производится на день оплаты.

Определить:

1)Cумму сделки в $, грн.

2)Сумму платежа при изменении курса: 2541,6 лир/ фунт ст.; 0.5951

фунт ст. / $.

1) Cумма контракта в USD = 2500 / 1514,92 = 1,65 тыс. USD

Cумма контракта в грн = 1,65 * 1,88 = 3,102 тыс.грн.

2) Сумма платежа в фун.ст. = 2500 / 2541,6 = 0,984 фунт.ст.

Сумма платежа в USD = 0,984 / 0,5951 = 1,654 тыс. USD

Сумма платежа в грн = 1,654 * 1,88 = 3,107 тыс.грн.

З А Д А Н И Е N 14 а

Торговая фирма имортирует в Болгарию из Украины текстиль и текстильные

изделия на общую сумму 3780 грн. Валюта цен -$; валюта платежа - болг.

лев.

На день заключения контракта валюты котировались по курсу 1,88 грн/$;

358,8 болг. л./$.

Защитная оговорка - перерасчет валюты платежа производится по курсу на

день оплаты.

Определить:

1)Сумму сделки в $ и болг. лев.

2)Сумму платежа при изменении курса 349,5 б.л./$.

1) Cумма сделки = 3780/ 1,88 = 2010,64 USD = 2010,64 * 358,8 = 721417,63

болг. левов

2) Сумма платежа = 2010,64 х 349,5 = 702718,68 болг. лев.

З А Д А Н И Е N 14 б

Торговая фирма имеет 2500 грн., на которые хочет приобрести медикаменты

в Германии.

Условия поставки - минимальная партия на сумму 2500 DM.

На день заключения контракта валюты котировались по курсу UAH/$ =1,88;

DM/$ =1,53.

Возможно ли заключение контракта?

Кросс курс UAH /DEM = 1,88 / 1,53 = 1,2288

Cумма минимальной партии в UAH = 2500 x 1,2288 = 3072 UAH

Заключение контракта невозможно.

З А Д А Н И Е N 14в

Украинская экспортно-импортная компания поставила свой товар во Францию на

сумму 2540 тыс. фр.фр. и одновременно закупила партию товара в Германии,

за которую должна заплатить 210 тыс. DM.

Оставшуюся часть суммы от продажи конвертирует в $.

В момент совершения сделки валюты котировались по курсу 5,22 фр.фр./$;

1.53 DM/$.

Определить сумму, конвертируемую в $.

Кросс курс FRF/DEM = 5,22/1,53 = 3,4118

Cумма поставленного товара в DEM = 2540 / 3,4118 = 744,48 тыс. DEM

Сумма, конвертируемая в USD = 744,48 - 210 = 534, 48 тыс. DEM

З А Д А Н И Е N 15

Инфляция.

Месячный уровень инфляции составит:

а) ( n в течение года

б) ( n1 в течение n1 месяцев и t n 2 в течение последующих n 2 месяца.

Определить ( для вариантов а и б):

1) Индекс инфляции за год.

2) Уровень инфляции за год.

|Вариант |(n % |( n1% |( n2 % |n1 |n2 |

|14 |6 |9 |8 |4 |8 |

n

1) In = ( 1 + ( n ) In

12

4

8

a) In = ( 1 +0,06 ) = 2,012; б) In = ( 1 +

0,09 ) + ( 1 + 0,08 ) = 1,411 + 1,851 = 3,262

2) ( = ( In - 1 ) * 100%

a) ( = (2,012- 1 ) * 100% = 101,2%.; б) ( = (3,262- 1 ) * 100% =

226,2%

З А Д А Н И Е N 16(1)

. Выполнить задание:

Вклад в сумме 500 грн. положен в банк на пол года с ежемесячным

начислением сложных процентов по номинальной ставке 42 % годовых.

Рассчитать реальный доход вкладчика по покупательной способности, если

уровень инфляции в месяц составил : 1) 10%; 2) 15 %.

Сумма вклада с процентами:

i n*m

0,42 6*0,5 3

S = P * ( 1 + ----- ) ; S = 500 * ( 1 + ------

) = 500 * 1,07 = 612,52

m

6

n

Индекс инфляции : In = ( 1 + ( n )

6

6

1) In = ( 1 + 0,1 ) = 1,61 ; 2) In =

( 1 + 0,15 ) = 2,01

S

Реальный доход вкладчика : P’ = ------- ; D = P’

- S .

In

612,52

1) P’ = ---------- = 380,45 грн, D = 380,45 - 612,52 =

- 232,07

1,61

612,52

2) P’ = ---------- = 304,74 грн , D = 304,74 -

612,52 = - 307,78

2,01

З А Д А Н И Е N 16 (2)

Выполнить задание:

Банк выдал кредит на 9 месяцев в размере 2 тыс. грн. Ожидаемый

месячный уровень инфляции 5%.Требуемая реальная доходность операции

должна составить 4% годовых.

Рассчитать :

1) Индекс инфляции за срок кредита.

2) погашаемую сумму.

3) сумму процентов по кредиту в грн.

n

9

In = P ( 1 + ( n ) ; In = ( 1 + 0,05) = 1,55

( 1 + n*i ) * In - 1 i

- реальная доходность ;

2) i( = ---------------------- * 100% ; i( - ставка %

по кредиту с учетом инфляции;

n

n - количество лет (n = 9/12).

( 1 + 0,75*0,04)*1,55 - 1

i( = ------------------------------ * 100% = 80%

0,75

3) S = P * ( 1 + n*i( ) ; S = 2000 * ( 1 + 0,75*0,8

) = 3200 грн.

4) I = S - P ; I = 3200 - 2000

= 1200 грн.

З А Д А Н И Е N 16 (3)

Выполнить задание:

Банк принимает вклады от физических лиц при депозитной ставке 45 % годовых

в гривнях и 14% в долларах. Начисление процентов происходит ежемесячно,

выплата на конец года. Курс гривни к доллару США в момент объявления

составил 2,03.

Определить:

доходность депозитной операции за год:

1) при вкладе 1500 грн.

2) при конвертации валюты.

i n*m

S = P * ( 1 + ----- )

m

0,45 12

1) S = 1500 * ( 1 + ------- ) = 2333,18 грн

12

0,14 12

2) 1500 / 2,03 = 738,92 USD S = 738,98 * ( 1 + -------

) = 849,27 USD

12

849,27 * 2,03 = 1724,02 грн.

В данном случае предпочтительнее вклад в гривне.

З А Д А Н И Е N 16 (4)

Выполнить задание :

Банк принимает вклады от физических лиц при депозитной ставке 42 % годовых

в гривнях и 12% в долларах. Начисление процентов ежемесячно, выплата на

конец года. Вкладчик хочет разместить 1500 DM.

На момент объявления валюты котировались по курсу : 2,03 UAH/$; 1.11

UAH/DM.

Определить:

доходность депозитной операции за год:

1) при вкладе в гривне

2) при вкладе в долларах.

S = P * ( 1 + i*n ) ;

1) 1500 * 1,11 = 1665 грн S = 1665 * ( 1 + 0,45 ) =

2364,30 грн.

2) 1665 / 2,03 = 820,20 USD S = 820,20 * ( 1 + 0,12 ) =

918,624 USD

918,624 * 2,03 = 1864,81 грн.

Для вкладчика предпочтительнее разместить депозит в гривне .

Страницы: 1, 2