Естественно, цели и взаимообучения, и самообучения должны быть тесно связаны с планами профессионального и должностного роста сотрудников, с их намерениями совершенствовать свою карьеру.

Демократизация названных процессов, безусловно, не самоцель, а только средство, обеспечивающее движение к двум целям. Первая из них — увеличение вклада каждого сотрудника в общий результат, максимальное использование его знаний и опыта. Вторая — создание атмосферы сотрудничества в коллективе и обучение конкретным приемам сотрудничества, умению работать в «команде».

К рассмотренным ранее формам совместной работы — обсуждениям в отделах и у председателя правления, взаимным стажировкам, собеседованиям — следует добавить любые методы, активизирующие совместную деятельность: конкурсы идей и проектов, подготовку аналитических и прогностических записок (сценариев), создание межотдельческих (проектных) групп, внедряющих новые направления в деятельность банка.

Все эти формы работы позволяют всесторонне, взвешенно подойти к подготовке решений, принимаемых персоналом банка. Конечно, решения по кардинальным проблемам должны принимать правление и его председатель, однако существует масса более мелких вопросов, по которым решения принимаются в отделах. И очень важно, чтобы они были точными, своевременными, учитывали интересы и клиентов, и сотрудников банка. Для этого и нужна демократизация.

Жизнь диктует необходимость ввести ряд дополнительных нетрадиционных функций в обязанности тех, кто обеспечивает работу с персоналом банка. По сути, необходимо создать новое направление работы — управленческое консультирование. Сюда следует отнести:

♦  методологическое и организационное обеспечение всех описанных выше процессов;

♦  помощь руководителям и сотрудникам подразделений в формировании стратегии и тактики, организации планирования и контроля;

♦  проведение индивидуальных собеседований с сотрудниками для создания ими планов личной профессиональной карьеры, планов самообучения.

Совершенствование управленческих процедур должно обеспечиваться, в частности, четкой работой приемной председателя. По согласованию с председателем референт (секретарь) должен выполнять роль организатора информационных потоков, связанных с работой руководства банка.

Представляется целесообразным подготовить, обсудить в коллективе и утвердить ряд документов:

♦  «Правила для персонала банка»;

♦  «Памятка для руководителя подразделения банка»;

♦  «Положение о подразделениях банка»;

♦  должностные инструкции для работников банка.

Смысл этих документов не только в их содержании. Современный менеджмент считает, что процесс подготовки такого рода материалов, осмысление работы банка, совместное обсуждение значат для коллектива и его становления и развития порой даже больше, чем их содержание.

Рейтинговая система оценки деятельности банка RATE

коммерческий банк риск кадровый

Система RATE применяется Банком Англии для оценки финансовой устойчивости банков с 1997 г. Указанная система включает три взаимосвязанных блока: оценку риска (Risk Assessment); инструменты надзора (Tools); оценку эффективности применения инструментов надзора (Evaluation)."

Оценка риска

Оценка риска осуществляется на основе 9 оценочных факторов (критериев). Эти показатели отражают, во-первых, категории риска банковского бизнеса; во-вторых, адекватность и эффективность контроля за рисками.

Категория риска банковского бизнеса включает 6 оценочных факторов: капитал, активы, рыночный риск, доходность, обязательства, бизнес.

Анализ этих факторов осуществляется на основе изучения отчетов банков, тенденций изменения ключевых финансовых коэффициентов, стратегических планов и другой информации, доступной Банку Англии.

Оценка основных факторов категории риска банковского бизнеса производится путем анализа следующих показателей (табл. 1).

Категории контроля за рисками включают три основных фактора — внутренний контроль (Control), организация (Organisation) и менеджмент (Management).

Надзорные органы оценивают следующие компоненты категорий контроля (табл. 2).

Таблица 1. Оценка основных факторов риска банковского, бизнеса

Таблица 2. Оценка основных показателей контроля за рисками

Давая предварительную оценку всем вышеперечисленным факторам, специалист Банка Англии одновременно определяет имеющиеся «информационные пробелы» о деятельности данного кредитного института и при необходимости может прибегнуть к встрече с руководителями разных уровней непосредственно в коммерческом банке. В ходе таких встреч основной упор делается на оценку факторов управления рисками, поскольку они в большей мере являются качественными, нежели количественными факторами, и их оценка строится на личном суждении и профессиональном мнении специалиста. Обсуждение ключевых вопросов с руководителями различных структурных подразделений позволяет определить стратегии банка в той или иной сфере деятельности, контроль за их внедрением, степень подверженности рискам, влияние (текущее или перспективное) на доходность.

На основе предварительной оценки и данных, полученных в ходе встречи с руководителями кредитной организации, осуществляется итоговая оценка. Она строится на основе компьютерных расчетов на панели RATE и состоит из двух частей:

• обзор финансовой позиции, выводы о финансовой устойчивости кредитного института и адекватности применяемых надзорных действий и инструментов;

• числовой рейтинг по каждому фактору и сводный рейтинг, рассчитанный на основе средней арифметической с учетом мнения специалиста Банка Англии.

Числовая рейтинговая система является исключительно внутренним инструментом оценки деятельности кредитных институтов, используемым Банком Англии для сопоставления их по уровню принимаемых рисков и оценки необходимости и степени контроля надзорного органа, а также набора принимаемых инструментов надзора.

С учетом сводного рейтинга составляется матрица рисков, характеризующая соотношение подверженности деятельности банка рискам и методов контроля за ними (табл. 3).

Таблица 3. Матрица рисков

Квадрат А характеризуется наличием низкого уровня рисков и высокого уровня контроля за ними со стороны банка. Такой банк будет контролироваться надзорными органами в обычном режиме, и «надзорный период» при отсутствии прогнозируемых изменений в организации бизнеса (оказание новых услуг, расширение деятельности на отдельных мало изученных секторах рынка и т.д.) будет составлять 18—24 месяца.

Квадрат В характеризует банк с высоким уровнем контроля за рисками, однако банк в силу определенных причин имеет высокую подверженность различным рискам. Со стороны надзорных органов необходим средний уровень внимания, чтобы отслеживать текущее качество менеджмента и получать подтверждение тому, что даже высокие риски адекватно оцениваются и хорошо контролируются со стороны руководства банка. «Надзорный период» будет составлять 12—18 месяцев.

Квадрат С соответствует положению банка с высоким уровнем рисков и низким уровнем контроля за ними. Такая кредитная организация должна провести немедленные корректирующие действия для улучшения ситуации. Со стороны надзорных органов необходимо постоянное и серьезное внимание. Программа по надзору должна быть четко и хорошо разработана, основное внимание должно быть обращено на повышение качества менеджмента и способность руководства в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью решить стоящие перед банком проблемы. «Надзорный период» для таких банков будет самым коротким — от 6 месяцев до 1 года.

Квадрат D характеризует банк с низким уровнем рисков и вместе с тем с низким уровнем контроля за ними. В такой ситуации также необходимы срочные корректирующие действия, которые позволили бы обеспечить эффективный и качественный контроль за рисками, принимаемыми банком. Программа надзорных органов будет направлена на повышение качества менеджмента, внутреннего контроля, и «надзорный период» будет составлять в зависимости от конкретной ситуации в банке около 1 года.

Проведенная оценка риска в первой фазе RATE определяет работу надзорных органов во второй и третьей фазах оценки.

Инструменты надзора - этот этап включает разработку специфических для каждого кредитного института инструментов надзора, программ и подходов с целью наиболее эффективного осуществления надзорных функций, а также контроль за их осуществлением на протяжении «надзорного периода». Такими инструментами могут быть: отчеты о состоянии внутреннего контроля, проверки банка представителями департамента денежного обращения и кредитного департамента Банка Англии, взаимодействие с представителями надзорных органов других стран (в случае деятельности филиала за пределами Англии), встречи с главным менеджером банка, встречи с руководителем подразделения банка, ответственного за соответствие деятельности кредитного учреждения установленным надзорным нормам. На протяжении «надзорного периода» специалисты Банка Англии осуществляют контроль за эффективностью принимаемых мер и процедур в рамках надзора.

Оценка эффективности применения инструментов надзора - на этом этапе специалистами Банка Англии готовится заключение о работе на всем протяжении «надзорного периода», о сдвигах, произошедших за это время в деятельности кредитного института. Фактически этот этап завершает один «надзорный период» и является стартом для нового.

Обобщение зарубежной практики построения рейтинговых систем оценки надежности коммерческих банков позволяет выявить следующие характерные черты:

•  включение в число компонентов анализа и оценки: во-первых, банковских рисков, которым подвержена деятельность кредитных организаций; во-вторых, качество управления банковскими рисками (практика США и Англии);

•  сочетание анализа и оценки текущего финансового состояния кредитной организации с прогнозом на будущее (практика США);

•  сочетание оценки финансового состояния кредитной организации с анализом деятельности надзорных органов по отношению к проблемным банкам (практика Англии).

Задача

В портфеле имеется долгосрочная ссуда с основной суммой долга 100 млн. р. И фиксированной процентной ставкой 10%. Период уплаты процента – 1 раз в год. Срок ссуды – 3 года. На момент расчета рыночная стоимость, по данным последней переоценки составляет 120 млн. р., а новая рыночная ставка по долгосрочным ссудам – 11%. Какова будет чувствительность трехлетней ссуды, если ожидается изменение процентной ставки на 1%?

Решение

(1)

где D — продолжительность ссуды; Ng — размер кредита по кредитному договору; g — договорная процентная ставка; i — новая рыночная ставка по долгосрочным ссудам на момент расчета; t — срок очередного процентного платежа; vti — дисконтный множитель; Рк — рыночная (переоцененная) стоимость кредита; п — срок кредита.

(2)

где — изменение рыночной стоимости ссуды, вызванное изменением процентной ставки, или чувствительностью; N— продолжительность ссуды; Рп — рыночная (переоцененная) стоимость кредита на момент расчета; — ожидаемое изменение процентной ставки; i - процентная ставка на момент расчета. (формула (2) показывает степень зависимости рыночной стоимости ссуды от изменений на денежном рынке, т.е. чувствительность инструмента. Последняя во многом зависит от срока, а также от современной стоимости действующей в данный момент процентной ставки.

Таблица 1. Расчет продолжительности долгосрочных ссуд

Рассчитаем чувствительность 3-летней ссуды при изменении процентной ставки на 1% :

При наличии 3-летней ссуды в портфеле банка номиналом 100 млн. руб. и фиксированной ставки 10%, где рыночная стоимость на момент расчета оценивается в 120 млн. руб. и рыночная ставка по долгосрочным ссудам – 11%, то при росте последней на 1% банк понесет убыток, равный 1.74 млн. руб.

Список использованных источников

1.Основы банковского дела: Учеб. Пособие / Б.М. Войтешенко, В.В. Козловский, Т.Д. Брежнева и др.: Под ред. Ю.М. Ясинского. – Мн., 1999 – 448 с.

2.Основы банковской деятельности/ Под ред. Тагирбекова К.Р. – М., 2003 – 285 с.

3.Управление деятельностью коммерческого банка / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Юрист, 2002, - 688 с.

4.Одегов Ю.Г. Банковский менеджмент: управление персоналом: учеб. Пособие / Ю.Г. Одегов, Т.В. Никонова, Д.А. Бездеолв. – М.: Экзамен, 2004. – 448 с.