Каталог Рефератов - Контрольная: Эконометрика: Парная и множественная корреляция

	Информационно-образоательный портал
	Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,



МЕНЮ\|

поиск

Контрольная: Эконометрика: Парная и множественная корреляция

Для выбора лучшей модели построим сводную таблицу результатов. Таблица 1.7.

	Коэффициент детерм.	F-критерий Фишера	Индекс корреляции	Средняя отн. ошибка
Линейная	0,425	3,70	0,652	14,18
Степенная	0,420	3,62	0,648	12,79
Показательная	0,381	3,07	0,617	14,56
Гиперболическая	0,422	3,65	0,649	13,46

Ни одно из уравнений не является статистически значимым. Поэтому прогноз не осуществляем. Все модели имеют примерно одинаковые характеристики, но большее значение F- критерия Фишера и большее значение коэффициента детерминации имеет линейная модель. Изобразим на графике фактические данные и линейную модель. График 1.

ЗАДАЧА 2. По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризующие зависимость объема прибыли (Y) от среднегодовой ставки по кредитам(X1) , ставки по депозитам(X2) и размера внутри банковских расходов(X3 ). Требуется:

1. Осуществить выбор факторных признаков для построения двухфакторной регрессионной модели. 2. Рассчитать параметры модели. 3. Для характеристики модели определить: - линейный коэффициент множественной корреляции, - коэффициент детерминации, - средние коэффициенты эластичности, - бетта-, дельта-коэффициенты. Дать их интерпретацию. 4. Осуществить оценку надежности уравнения регрессии. 5. Оценить с помощью t-критерия Стьюдента статистическую значимость коэффициентов уравнения множественной регрессии. 6. Построить точечный и интервальный прогнозы результирующего показателя. 7. Отразить результаты расчетов на графике. Выполнение задач отразить в аналитической записке, приложить компьютерные распечатки расчетов. Таблица 2.1.

	Статистические данные
Y, объем прибыли	Х1, среднегодовая ставка по кредитам	Х2, ставки по депозитам	Х3, внутрибанковские расходы
50	22	176	150
54	30	170	154
60	20	156	146
62	32	172	134
70	44	162	132
54	34	160	126
84	52	166	134
82	56	156	126
86	66	152	88
84	68	138	120

Решение. 1. Построение системы показателей. Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции. Выбор факторных признаков для построения двухфакторной регрессионной модели. Таблица 2.2.

t	Y	Х1	Х2	Х3
1	50	22	176	150
2	54	30	170	154
3	60	20	156	146
4	62	32	172	134
5	70	44	162	132
6	54	34	160	126
7	84	52	166	134
8	82	56	156	126
9	86	66	152	88
10	84	68	138	120
Cумма	686,00	424,00	1608,00	1310,00
Среднее значение	68,60	42,40	160,80	131,00

В данном примере n=10, m=3. а). Осуществим выбор факторных признаков для построения двухфакторной регрессионной модели с использованием инструмента корреляции в EXCEL.(Приложение 1) Для проведения корреляционного анализа необходимо выполнить следующие действия: 1. Данные для корреляционного анализа должны располагаться в смежных диапазонах ячеек. 2. Выбрать команду Сервис

Анализ данных. 3. В диалоговом окне Анализ данных выбрать инструмент Корреляция, а затем щелкнуть на кнопке ОК. 4. В диалоговом окне Корреляция в поле Входной интервал необходимо ввести диапазон Ячеек, содержащих исходные данные. Если выделены и заголовки столбцов, то установить флажок Метки в первой строке. 5. Выбрать параметры ввода. В данном примере Новый рабочий лист. 6. ОК. Таблица 2.3. Результаты корреляционного анализа.

	Y, объем прибыли	Х1, среднегодовая ставка по кредитам	Х2, ставки по депозитам	Х3, внутрибанковские расходы
Y, объем прибыли	1
Х1, среднегодовая ставка по кредитам	0,9245574	1
Х2, ставки по депозитам	-0,644592	-0,704528548	1
Х3, внутрибанковские расходы	-0,704905	-0,792925348	0,606153861	1

Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показывает, что на зависимую переменную, т.е. объем прибыли больше влияют среднегодовая ставка по кредитам (ryx1), и внутри банковские расходы(ryx2). Для построения двухфакторной регрессионной модели выбираем Х1 и Х3. 2. Построим линейную модель регрессии с использованием инструмента регрессия в Excel.(приложение 2) Для проведения регрессионного анализа выполняются следующие действия: 1. Выбрать команду Сервис

Анализ данных. 2. В диалоговом окне Анализ данных выбрать инструмент Регрессия, а затем щелкнуть на кнопке ОК. 3. В диалоговом окне Регрессия в поле Входной интервал Y необходимо ввести адрес одного диапазона ячеек, который представляет зависимую переменную. В поле Входной интервал X ввести адреса одного или нескольких диапазонов, которые содержат значения независимых переменных. 4. Если выделены и заголовки столбцов, то установить флажок Метки в первой строке. 5. Выбрать параметры ввода. В данном примере Новый рабочая книга. 6. В поле остатки поставить необходимые флажки. 7. ОК. Таблица 2.4.

	Коэффициенты
Y-пересечение	26,70290364
Х1, среднегодовая ставка по кредитам	0,808488112
Х3, внутрибанковские расходы	0,058146568

Оценка параметров регрессии осуществляется по методу наименьших квадратов по формуле а=(ХТХ)-1ХТY, используя данные, приведенные в таблице 2.1.

(ХтХ) =

(ХтХ)-1 =

Контрольная: Эконометрика: Парная и множественная корреляция

а =

Уравнение регрессии зависимости среднегодовой ставки по кредитам и размера внутри банковских расходов можно записать в следующем виде Y=26,7029+0,8085Х1+0,0581Х3 2.Оценим адекватность построенной модели. Таблица 2.5.

t	Y	Yр	Х1	Х2	Х3	Е (t)	Е (t)2	(Е (t)*Е (t-1)	{(Е (t)-Е (t-1)}2
1	50	53,2049	22	176	150	-3,2049	10,271384
2	54	59,9053	30	170	154	-5,9053	34,872568	18,92589597	7,29216016
3	60	51,3555	20	156	146	8,6445	74,72738	-51,04836585	211,69668
4	62	60,3603	32	172	134	1,6397	2,6886161	14,17438665	49,067223
5	70	69,9461	44	162	132	0,0539	0,0029052	0,08837983	2,51476164
6	54	61,5125	34	160	126	-7,5125	56,437656	-0,40492375	57,250409
7	84	76,5303	52	166	134	7,4697	55,796418	-56,11612125	224,466317
8	82	79,2995	56	156	126	2,7005	7,2927003	20,17192485	22,7452686
9	86	85,1767	66	152	88	0,8233	0,6778229	2,22332165	3,52387984
10	84	88,6529	68	138	120	-4,6529	21,649478	-3,83073257	29,9887664
Cумма	686,00	685,94	424,00	1608,00	1310,00	0,056	264,41693	-55,81623447	608,545466
Среднее значение	68,60		42,40	160,80	131,00

Страницы: 1, 2, 3, 4

© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.