|
|
| Курсовая: Динамическое и линейное программирование |
Таким образом:
Таблица 11. | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 21 | 27 | 34 | 41 | 
| 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
Теперь положим, что  , тогда:
 , где:
Если оставлять продукцию к концу третьего периода не нужно, тогда параметр
состояния принимает единственное значение 
, следовательно, переменная 
может изменяться в пределах:
а из балансового уравнения следует, что остаток товара на начало третьего месяца 
связан с объемом производства соотношением:
Тогда:
Следовательно, получаем:
причем минимум достигается при  , т.е.:
Таким образом, получили минимальные общие затраты на производство и хранение
продукции и последнюю компоненту оптимального решения:
Для нахождения остальных компонент оптимального решения, необходимо
воспользоваться обычными правилами динамического программирования.
Тогда т.к.  , то  , откуда  , следовательно, из таблицы 11.:
 или 
Аналогично т.к.  , то  или  , откуда  или  , следовательно, из таблицы 10.:
 или 
Следовательно, получен оптимальный план производства, который имеет два
варианта:
при этом, каждый вариант оптимального плана производства обеспечивает
минимальные общие затраты на производство и хранение продукции в размере 39
денежных единиц.
7. Анализ доходности и риска финансовых операций
Финансовой называется операция, начальное и конечное состояние которой имеют
денежную оценку и цель проведения которой заключается в максимизации дохода в
виде разности между конечной и начальной оценками. При этом практически все
финансовые операции проходят в условиях неопределенности и, следовательно, их
результат невозможно предсказать заранее. Поэтому при проведении финансовой
операции возможно получение как прибыли, так и убытка.
Поэтому задача анализа доходности и риска финансовой операций заключается в
оценке финансовой операции с точки зрения ее доходности и риска. Наиболее
распространенным способом оценки финансовой операций является представление
дохода операции как случайной величины и оценка риска операции как среднего
квадратического отклонения этого случайного дохода.
Например, если доход от проведения некоторой финансовой операции есть случайная
величина  , то
средний ожидаемый доход 
– это математическое ожидание случайной величины 
:
 , где  есть вероятность получить доход 
Т.к. среднеквадратическое отклонение:
 , где 
это мера разбросанности возможных значений дохода вокруг среднего ожидаемого
дохода, то его можно считать количественной мерой риска операции и обозначить
как  :
Допустим, что по четырем финансовым операциям 
,  , 
,  ряды
распределения доходов и вероятностей получения этих доходов имеют вид:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|
|
|
|
© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент. |
|
|
)
*
